المتوسطات المتحركة في التداول (Moving Average)

تحدثنا في مقال سابق عن “مفهوم المؤشرات في التداول بالعملات الرقمية” واليوم تتمة عن أحد أشهر أنواعه “المتوسطات المتحركة في التداول”.

من بين الأدوات الفنية التي يستخدمها المتداولون هي المتوسطات المتحركة. تُعتبر المتوسطات المتحركة أداة قوية لفهم الاتجاهات السعرية وتحديد النقاط المهمة للشراء والبيع.

مفهوم المتوسطات المتحركة:

هي مؤشرات يتم حسابها عن طريق تقدير متوسط ​​الأسعار على فترة زمنية معينة. تقوم هذه المؤشرات بتلميع البيانات السعرية وتقديم صورة أكثر وضوحًا لاتجاه السوق.

أنواع المتوسطات المتحركة:

لها نوعين رئيسيين هما:

1. المتوسط الحسابي البسيط (Simple Moving Average – SMA): يتم حسابه عن طريق جمع قيم الأسعار لفترة زمنية معينة وتقسيمها على عدد الفترات.
2. المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average – EMA): يعطي أكبر وزن للأسعار الأحدث مقارنة بالأسعار السابقة.

• يتم حساب EMA باستخدام تقنية التقدير الاستدلالي لتخصيص أهمية أكبر للبيانات الأحدث.
• يعتبر أكثر حساسيةً للتغييرات في الأسعار مقارنة بـ SMA

مؤشرات الزخم

بعض المؤشرات عبارة عن دمج بين المتوسطات وبعض المؤشرات مثل مؤشر الماكد (MACD)

فائدتها:

1. تلخيص البيانات:

• تساعد المتوسطات الحسابية في تلخيص البيانات السعرية على مدار فترة زمنية محددة، مما يجعلها سهلة الفهم والتحليل.

2. تقدير الاتجاهات:

• تساعد في تحديد اتجاهات السوق، سواء كانت صاعدة أو هابطة، وذلك من خلال ملاحظة تحركات المتوسطات الحسابية على الرسم البياني.

3. تحديد مستويات الدعم والمقاومة:

• تستخدم المتوسطات الحسابية كمستويات دعم ومقاومة حيث يمكن للأسعار أحيانًا التماسك حولها قبل استمرار اتجاهها.

4. إشارات التداول:

• توفر المتوسطات الحسابية إشارات تداولية مهمة عندما تتقاطع المتوسطات، مما يوفر فرصًا للشراء أو البيع.

5. تحديد الفترات الزمنية المناسبة:

• يمكن استخدام المتوسطات الحسابية لتحديد الفترات الزمنية المناسبة للتداول، حيث يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كانت الاتجاهات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل تسود السوق.

الفترات الزمنية بالنسبة للمتوسطات المتحركة:

فترات الزمن القصيرة، مثل 5، 10، و20 فترة، تتميز بأنها تستجيب بسرعة لتغيرات الأسعار، وغالباً ما تكون ضعيفة النوعية مقارنة بفترات زمنية أطول. إليك بعض النقاط المهمة حول أهميتها ومزاياها وعيوبها:

المزايا:

1. استجابة سريعة لتغيرات الأسعار:
   • تعتبر فترات الزمن القصيرة أكثر استجابة للتغيرات السريعة في الأسعار، مما يجعلها تعطي إشارات سريعة لتغيرات الاتجاه.
2. إظهار الاتجاهات القصيرة المدى:
   • تساعد في تحديد الاتجاهات القصيرة المدى في السوق، مما يمكن المتداولين من اتخاذ القرارات بشكل أسرع.
3. توفير تحذير من تغيرات الاتجاه:
   • يمكن أن توفر إشارات حول تغيرات الاتجاه عندما تتقاطع متوسطات الفترات الزمنية القصيرة مع متوسطات لفترات أطول.

العيوب:

1. مستويات دعم ومقاومة ضعيفة:
   • توفر مستويات الدعم والمقاومة ضعيفة وأقل أهمية، مما يجعلها لا تقدم إشارات موثوقة لاستمرار الاتجاه أو انعكاسه.
2. عدم إظهار الاتجاه العام:
   • لا تعرض متوسطات الفترات الزمنية القصيرة الاتجاه العام للسوق مقارنة بالمتوسطات لفترات زمنية أطول، مما يجعلها أقل فعالية في تحديد اتجاهات السوق على المدى الطويل.

فترات الزمن الطويلة، مثل 50، 100، و200 فترة، تتميز بأنها تقدم استجابة أبطأ لتغيرات الأسعار، لكنها تظهر نقاط دعم ومقاومة قوية. إليك بعض المزايا والعيوب لهذه الفترات الزمنية:

المزايا:

1. نقاط دعم ومقاومة أقوى:
   • توفر نقاط دعم ومقاومة أقوى وأكثر أهمية، مما يمنحها القدرة على توليد إشارات موثوقة لاستمرار الاتجاه أو انعكاسه.
2. إظهار الاتجاه العام:
   • تعرض الاتجاه العام للسوق بشكل أكبر مقارنة بفترات الزمن القصيرة، مما يساعد في تحديد اتجاهات السوق على المدى الطويل.

العيوب:

1. استجابة ضعيفة للتغييرات السريعة:
   • تستجيب ببطء لتغيرات الأسعار، مما قد يؤدي إلى تأخر في توليد إشارات التداول.
2. تأخير في تمثيل حركة السعر الحالية:
   • كلما طالت المدة، كلما تأخرت في تمثيل حركة السعر الحالية، مما يمكن أن يجعلها أقل دقة في بعض الحالات.

الختام:

في النهاية، تعتبر المتوسطات الحسابية أداة قوية في عالم التداول المالي، حيث توفر معلومات هامة عن حركة الأسعار واتجاهات السوق، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على البيانات.